Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước ở Hậu Giang
Abstract
Tóm tắt
Article Details
Tài liệu tham khảo
Altman, E., Resti, A., & Sironi, A. (2004). Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and empirical evidence. Economic Notes. 33: 183-208.
Bonfim, D. (2009). Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics. Journal of Banking and Finance.33: 281-299.
Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using stata. College Station, TX: Stata Press.
Das, A., & Ghosh, S. (2007). Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation. Economic issues-stoke on Trent. 12: 1-27.
De Lis, F. S., Pagés, J. M., & Saurina, J. (2001). Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain. BIS Papers. 1: 331-353.
Gould, W. (1998). HETPROB: Stata module to estimate heteroskedastic probit model. Statistical Software Components.
Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis, 7th Ed. Boston: Pearson Education.
Lê Khương Ninh và Lâm Thị Bích Ngọc (2012). Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. 73: 3-12.
Miyamoto, M. (2014). Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model. International Journal of Finance and Accounting. 3:327-334.
Trương Đông Lộc (2010). Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Nhà nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế phát triển. 156: 49-52.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011). Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ. Tạp chí Ngân hàng. 5: 38-41.