Xác định sự kết nối động giữa tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán các quốc gia Đông Nam Á: Tiếp cận bằng chỉ số lan truyền
Abstract
Tóm tắt
Article Details
Tài liệu tham khảo
Allen E. A, McAleer. M., Powell, R., and Singh, A. K., 2017. Volatility spillover and multivariate volatility impulse response analysis of GFC news events. Applied EconomicsJournals. 49(33): 3246-3262.
Baele, L., Ferrando, A., Hördahl, P., Krylova, E., andMonnet, C., 2004. Measuring financial integration in the euro area. Oxford Review of Economic Policy. 20(4): 509-530.
Baruník, J., Křehlík, T., 2018. Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk. Journal of Financial Econometrics. 16(2): 271–296.
Bekaert, G., Harvey, C, R., and Lumsdaine, R. L., 2002. Dating the integration of world equity markets. Journal of Financial Economics. 65(2): 203–247.
Cronin, D., 2014. The interaction between money and asset markets: A spillover index approach. Journal of Macroeconomics, Volume 39. Part A: 185-202.
Diebold, F. X., and Yilmaz, K., 2009, Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. Economic Journal. 119:158-171.
Diebold, F,X., and Yilmaz, K., 2012. Better to give than receive:predictive directional measurement of volatility spillovers, International Journal of Forecasting. 28: 57-66,
Engle, R. F., and Granger, C. W., 1987. Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing, (PDF). Econometrica. 55(2): 251–276.
Fasanya, I., AkinbowaleS., 2019. Modelling the return and volatility spillovers of crude oil and food prices in Nigeria. Energy. Volume 169:186-205.
Granger, C. W. J., 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica. 37(3): 424–438.
Johansen, Søren., 1991. Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. Econometrica. 59(6): 1551–1580.
Kallberg, J, and Pasquariello, P., 2008. Time-series and cross-sectional excess comovementin stock indexes. J. Empir, Financ. 15(3): 481-502.
Kang, S, H., Uddin, G, S., Troster, V. and Yoon, A. M., 2019. Directional spillover effects between ASEAN and world stock markets. Journal of Multinational Financial Management.Volumes52–53.
NguyễnMinh Kiều và Lê Đình Nghi, 2018. Lan tỏasuất sinh lợi từ thị trường chứng khoán Mỹsang thị trường chứng khoán Việt Nam: phân tích trong miền tần số. Tạp chí Khoa học Đại học Mở. 55(4): 64-74.
NguyễnThị Ngân, NguyễnThị Diễm Hiền và Hoàng Trung Nghĩa ,2019. Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹvà Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý. 3(4):438-448.
Pindyck, R. S., RotembergJ. J, ,1993. The comovementof stock prices. Q. J. Econ.108 (4):1073-1104.
Reboredo, J. C., Rivera-Castro, M. A., UgoliniA., 2016. Downside and upside risk spillovers between exchange rates and stock prices. J. Bank. Finance. 62: 76-96.
Sims, C., 1980. Macroeconomics and reality. Econometrica. 48(1): 1–48.